Projete seu sistema comercial em 6 etapas.
O foco principal deste artigo é orientá-lo no processo de elaboração do seu próprio sistema de negociação forex.
Embora não demore muito a criar um sistema, demora algum tempo em testá-lo extensivamente.
Passo 1: Time Frame.
A primeira coisa que você precisa para decidir ao criar seu sistema é o tipo de comerciante forex que você é.
Isso ajudará a determinar qual prazo você usará para trocar. Mesmo que você ainda olhe para vários tempos, este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal comercial.
Passo 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência.
Uma vez que um de nossos objetivos é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar os ndicadores que podem realizar isso.
As médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência.
Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e espere até que o rápido cruza sobre ou abaixo do lento.
Esta é a base para o que se conhece como um sistema de "cruzamento médio móvel".
Na sua forma mais simples, os cruzamentos médios móveis são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência.
Claro, existem muitas outras maneiras de os comerciantes de forex detectar tendências, mas as médias móveis são uma das mais fáceis de usar.
Etapa 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência.
Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que não queremos ser capturados em uma tendência "falsa".
A maneira como fazemos isso é certificando-se de que, quando vejamos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmar isso usando outros indicadores.
Existem muitos bons indicadores para confirmar tendências como MACD, Stochastic e RSI.
À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre outros e pode incorporá-los no seu sistema.
Passo 4: Defina seu risco.
Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio.
Muitas pessoas não gostam de falar sobre perder, mas, na realidade, um comerciante bom pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder ANTES de pensar sobre o quanto ele ou ela pode ganhar.
Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar ao seu comércio um espaço de respiração, mas, ao mesmo tempo, não arrisca muito em um comércio.
Você aprenderá mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior. A gestão do dinheiro desempenha um papel importante em quanto você deve arriscar em um único comércio.
Um comerciante deve sempre pensar sobre a perda potencial ANTES de pensar em potencial ganho.
Etapa 5: Definir Entradas e amp; Sai.
Uma vez que você define o quanto você está disposto a perder em um comércio, seu próximo passo é descobrir onde você entrará e sairá do comércio para obter o maior lucro.
Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores coincidem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fim da vela.
Um dos comerciantes de forex aqui no BabyPips, Pip Surfer, acredita que é melhor esperar até uma vela se fechar antes de entrar.
Ele esteve em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores se juntarão, apenas para descobrir que, ao fim da vela, o comércio se inverteu totalmente sobre ele!
Tudo é realmente apenas uma questão de estilo comercial. Algumas pessoas são mais agressivas do que outras e, eventualmente, descobrirão o tipo de comerciante que você é.
Por exemplo, no gráfico abaixo, a entrada deste comerciante foi quando a vela foi fechada abaixo da linha de suporte.
Para as saídas, você tem algumas opções diferentes.
Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que, se o preço se mover em seu favor com o valor "X", você move sua parada pelo valor "X".
Outra maneira de sair é ter um alvo definido e sair quando o preço atinge esse alvo. Como você calcula seu alvo depende de você. Por exemplo, alguns comerciantes escolhem os níveis de suporte e resistência como seus objetivos.
No quadro abaixo, a saída é configurada em um preço específico que está próximo do final do canal descendente.
Outros simplesmente escolhem ir para a mesma quantidade de pips (risco fixo) em cada comércio.
No entanto, você decide calcular seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça.
Fique atento ao seu sistema comercial!
Afinal, você o desenvolveu!
Mais uma maneira de sair é ter um conjunto de critérios que, quando cumpridos, indicariam que você saísse.
Por exemplo, você poderia fazer uma regra que, se seus indicadores acontecessem para reverter para um determinado nível, você iria sair do comércio.
Passo 6: Anote as regras do seu sistema e siga-se!
Este é o passo mais importante para criar seu sistema comercial. Você DEVE escrever suas regras do sistema de negociação para baixo e SEMPRE o siga.
Disciplina é uma das características mais importantes que um comerciante deve ter, então você deve sempre lembrar de manter seu sistema!
Nenhum sistema nunca funcionará para você se você não cumprir as regras, então lembre-se de ser disciplinado.
Ah, sim, nós mencionamos que você SEMPRE deve manter suas regras?
Como testar seu sistema de negociação Forex.
A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela por vez.
Quando você move seu gráfico para frente uma vela de cada vez, você pode seguir as regras do seu sistema comercial e levar seus negócios de acordo.
Registre seu histórico de negociação, e SEJA HONESTO com você mesmo!
Grave suas vitórias, perdas, ganhos médios e perda média. Se você está satisfeito com seus resultados, então você pode passar para a próxima etapa do teste: negociação ao vivo em uma conta demo.
Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses.
Após dois meses de negociação ao vivo em uma conta de demonstração, você verá se o seu sistema pode realmente manter seu terreno no mercado.
Se você ainda obteve bons resultados, então você pode optar por trocar o sistema ao vivo por uma conta REAL.
Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de comércio forex e se sentir confortável em fazer negócios sem hesitação.
Seu progresso.
No momento em que você se conformar com menos do que você merece, você ganha ainda menos do que você se estabeleceu. Maureen Dowd.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema.
Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um projetista deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados.
Dados - Como o projetista do sistema deve usar testes extensivos, o histórico de preços passados é essencial para a construção de um sistema de negociação. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente.
Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar em vigor entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Por favor, note que usar esse recurso é estritamente opcional.
Depois que o teste de volta é executado, é gerado um relatório que descreve os detalhes dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações un / bem sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.
2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel:
Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então, saia;
O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. As referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tais) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal.
Em que mercado eu quero trocar? Que período de tempo devo usar? Qual a série de preços que devo usar? Qual subconjunto de ações devo usar para testar?
Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e as séries de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.
Execute vários testes alternativos em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios.
5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos:
Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real, e alguns extras para responder a preenchimentos imprecisos (diferença entre preços de lances e pedidos). Em outras palavras, evite o deslizamento! (Para rever o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.)
Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação.
Desenvolvendo uma Estratégia de Negociação Rentável Passo a Passo: Parte 1.
Sua atual estratégia de negociação sopra; é hora de procurar um novo. Isso é o que muitos comerciantes pensam quando não estão vendo resultados consistentemente rentáveis. O que você provavelmente não percebe é que você tem todas as ferramentas; É apenas uma questão de afinação fina.
Neste artigo, eu compartilharei com você uma abordagem passo a passo para criar e afinar uma estratégia de negociação personalizada adequada à sua personalidade. Se você desenvolveu um plano ou está trabalhando atualmente em um, esse processo pode ajudá-lo a descobrir as áreas específicas que precisam de ajustes finos.
As peças de um plano de negociação ganhador.
Sua estratégia de negociação deve se encaixar com seu plano de negociação, como uma bola de beisebol na luva de um coletor, confortavelmente. Você pode estar se perguntando qual é a diferença entre um plano de negociação e uma estratégia de negociação em primeiro lugar.
Seu plano de negociação é o seu plano de negócios e sua estratégia de negociação é uma parte do seu plano de negociação. Eu dividir o plano de negociação em duas partes.
Seção 1: Ideologia do mercado.
Incluído neste plano devem ser seus objetivos específicos, talvez uma citação motivadora que atue como sua inspiração e sua ideologia para os mercados.
Esta seção do seu plano é importante porque dá sua direção e orientação, o que é especialmente útil durante os tempos difíceis (como haverá alguns).
Seção 2: Estratégia de negociação.
Esta é a seção que vamos abordar hoje. Se você não completou a seção 1, você pode ler sobre o desenvolvimento de metas comerciais e sua importância na minha publicação de Introdução.
Uma estratégia de negociação vencedora deve ser incrivelmente detalhada. Todos os resultados possíveis devem ser pensados e contabilizados para ter sucesso. Muitas vezes, uma vez que um comerciante coloca um comércio, seu plano e objetividade sai pela janela. Como diz o ditado, a sorte favorece o preparado. Então aproveite o tempo para desenvolver sua estratégia antes de fazer esse primeiro comércio ao vivo.
Esboço de uma estratégia de negociação ganhadora.
Um plano de negociação pode conter várias estratégias, mas eu recomendo primeiro passar pelo processo de desenvolvimento completo e afinar uma estratégia antes de passar para um segundo. Depois de ter sua primeira estratégia até o ponto em que você pode visualizar as configurações em seu sono e entrar em seus negócios sem hesitação, você está pronto para criar estratégias adicionais.
Defina seus limites de risco no momento em que você abre sua conta de negociação:
Perda diária máxima: quanto você está disposto a perder em um dia antes de parar de negociar?
(Rule of Thumb: Não mais de 5% do seu capital de negociação)
Perda máxima por comércio: quanto você se arrisca em arriscar em cada comércio?
(Artigo de preenchimento: 1% do seu capital de negociação total)
Especifique os mercados e horários do dia em que você trocará:
Escolha um mercado: o mercado e o veículo comercial se adequam aos seus objetivos e personalidade?
Embora haja um mercado aberto em algum lugar, os melhores comerciantes se concentram em alguns momentos específicos e específicos para comercializá-los. Existem outros veículos além das ações ordinárias, opções, futuros e Forex. O que funciona para um comerciante pode não funcionar para você e vice-versa.
Escolha um horário: o que sua agenda permite o tempo de negociação?
Integrar a negociação em sua agenda já agitada provavelmente significa incorporar trabalho, família e recreação. Quando começar pela primeira vez, eu recomendo manter o prazo maior de um gráfico diário em vez de saltar para o dia de negociação. Isso ocorre porque os movimentos levam mais tempo para se desenvolver. Você pode construir uma estratégia e sua paciência ao mesmo tempo. Lembre-se, a velocidade não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas.
Escolha uma metodologia.
Sua metodologia é apenas um pequeno pedaço de um sistema de negociação vencedor. O sucesso resulta da execução perfeita. Ao pesquisar vários indicadores, estudos de análise técnica e critérios de análise fundamentais, lembre-se de K. I.S. S & # 8211; mantenha isso simples, idiota.
Escolhendo um indicador: comece com o preço e o volume.
Abra sua plataforma de negociação e remova todos os indicadores da tela. Na verdade, remova tudo, exceto um castiçal ou gráfico de barras do mercado em que você selecionou para negociar. Assista a ação de preço e estude os padrões de volume por duas semanas.
Imprima gráficos diários e identifique os pontos de inflexão. Ou seja, pontos quando o mercado começa a se mover. Volte e procure tendências no volume e formas semelhantes de castiçal ou barra que ocorrem repetidamente. Uma vez que você identificou uma série de padrões similares, você pode introduzir e indicar que ajuda a filtrar os movimentos falsos e ajudar a identificar as melhores entradas.
Minha Própria Estratégia de Negociação.
Os recuos de Fibonacci, os internos do mercado e os gráficos de candelabros são as três ferramentas que constituem a base da minha própria metodologia.
Desenvolva uma Estrutura das Regras de Negociação.
Aqui estão alguns exemplos de regras comerciais gerais que eu uso:
1. Planeje seu comércio e troque seu plano.
2. Mantenha as coisas simples.
3. Apenas faça trocas quando estiver em um estado calmo, legal e coletado.
4. Seja seletivo com seus negócios!
5. Não persiga negócios.
6. Não compre altos, não venda baixas.
7. Nunca deixe um grande vencedor se transformar em um perdedor.
8. Nunca adicione uma posição perdedora.
9. Compreender o comportamento humano é mais importante do que a compreensão da economia.
10. Você sozinho é responsabilizado por todos os negócios.
11. Atitude influencia o comportamento, então mantenha uma atitude positiva.
12. Mantenha as opiniões vagamente.
13. Não habite em negócios passados.
14. Se o mercado não atua como inicialmente antecipado, saia.
15. Esteja preparado para se adaptar à medida que as condições do mercado variam.
Estabeleça seu tamanho de posição.
Se os mercados de contratos comerciais, como opções e futuros, começam com um contrato. No entanto, uma vez que você desenvolve uma sensação para os mercados, será mais benéfico mudar para dois. Isso ocorre porque você agora tem a capacidade de dimensionar o que pode melhorar drasticamente seus retornos.
Se negociar estoque, use a seguinte equação para determinar quantas ações comprar.
Cálculo da posição da ação: $ risco por troca / $ stop.
Por exemplo, se seu risco por negociação for ajustado para US $ 100 e você planeja colocar uma parada de US $ 5 no comércio, você pode comprar 20 ações (US $ 100 / $ 5 = 20).
Coisas para contar antes de colocar CADA comércio:
Definido Entrada Definida Parar Definido Lucro de lucro (s)
Desculpe, esta é a parte mais importante da sua estratégia, definindo a sua entrada, paragem e alvo antes de colocar o comércio, mantendo você objetivo e pensando claramente à medida que o comércio começa a se desenrolar.
Sobre Tim Racette.
Tim é um comerciante em tempo integral nos futuros e mercado de ações e fundador da EminiMind. Ele também é um nativo de Chicago, motorista de montanha competitivo, aventureiro e ASU Sun Devil.
4 Responses to & # 8220; Desenvolver uma Estratégia de Negociação Rentável Passo a Passo: Parte 1 e # 8221;
Eu desenvolvi este artigo de uma apresentação que eu dei há alguns anos na Las Vegas Traders Expo. Se você tiver dúvidas, deixe-os abaixo.
Obrigado por ler,
Eu gosto e concordo com a velocidade # 8220 não equivale necessariamente a mais lucros. Na maioria dos casos, são os prazos maiores que pagam as maiores recompensas & # 8221;
É mais gratificante negociar apenas uma configuração de gráfico de 15 minutos após 5 vezes na configuração de gráfico de 1 min. Mais exposição ao mercado irá levá-lo a mais riscos.
Tudo bom. # 7 e # 12 bateu em casa para mim.
Eu aprendendo o quão longe você pode e não pode esperar que o ES seja executado em qualquer comércio.
Não é realmente tão longe. Existem algumas corridas de mais de 10 pontos, mas são pouco frequentes e, normalmente, elas testarão várias vezes.
Também outro eu aprendendo o caminho mais difícil é não permitir que suas vitórias diárias atuais sejam uma desculpa para expandir seu SL para uma quantidade ridícula com o dinheiro da casa & # 8220; mentalidade.
O ES não funciona desse jeito. Só porque você está disposto a ter algum ridículo de 8 pontos SL, isso não significa que você é mais provável que ganhe nesse comércio. Na verdade, provavelmente o torna mais provável a perder e grande.
Eu tenho vendido ações e opções por mais de 15 anos e devo dizer que esta ES é uma besta dela própria!
Frank Sinatra é famoso por dizer: se puder chegar aqui, posso fazê-lo em qualquer lugar, referindo-me ao seu estrelato na cidade de Nova York. Eu sinto que se você pode negociar o ES com consistência, você pode negociar qualquer mercado com consistência, adaptando seus métodos.
Algumas idéias que tenho para não transformar um vencedor em um perdedor e manter suas opiniões frouxamente são mover sua parada para quebrar mesmo depois de atingir um certo nível de lucro no comércio e não entrar em CNBC. Acho que limitar meu risco de romper até mesmo o comércio no início permite que eu administre o comércio da maneira mais objetiva. Também trarei a minha parada à medida que o comércio funciona a meu favor.
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Idéias de definição de metas para comerciantes 12 de dezembro de 2017.
TD Ameritrade, Inc. e EminiMind LLC são empresas separadas e não afiliadas e não são responsáveis pelos serviços e produtos de cada um.
Ficar atualizado.
Destaque em:
Minha história comercial.
&cópia de; 2018 EminiMind. Todos os direitos reservados. A negociação comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Você está sujeito a perder todo ou mais do seu investimento original. Não troque com dinheiro que não pode perder ou dinheiro que, se perdido, afetaria seu estilo de vida atual. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
10 etapas práticas para criar um Sistema de Comércio de Emissões.
O preço do carbono é cada vez mais usado por governos e empresas em todo o mundo como uma estratégia chave para impulsionar a ação climática, mantendo a competitividade, criando empregos e incentivando a inovação. A importância do preço do carbono foi ampliada na vigência do acordo de mudança climática global em Paris em dezembro passado.
O Grupo do Banco Mundial, através de várias iniciativas, fornece assistência técnica e financeira a vários países que lideram o caminho para colocar um preço sobre suas emissões. Parte desse apoio é um conselho prático sobre como projetar e implementar instrumentos específicos de redução de emissões, como um sistema de comércio de emissões ou um imposto sobre o carbono.
Desenvolvimento do Sistema de Negociação - O caminho certo.
O desenvolvimento do sistema de negociação é o caminho certo para a rentabilidade do seu sistema comercial. O processo correto produzirá um sistema mais robusto e lucrativo muito mais rápido e eficaz do que a alternativa. O processo para o desenvolvimento de um sistema de negociação robusto é o mesmo, independentemente de você usá-lo para negociação de ações, negociação de futuros ou negociação forex. Muitos novos comerciantes se concentram no mercado de ações primeiro, mas o processo também pode ser aplicado aos futuros e ao forex.
Processo de desenvolvimento do sistema comercial.
Contrariamente ao que a maioria dos novos comerciantes esperam, o desenvolvimento do sistema de negociação deve ser focado em você e suas crenças primeiro, e os métodos / mercados em segundo lugar.
Isto é porque será impossível para você manter um sistema comercial baseado em uma premissa em que você não acredita, simplesmente não se sente confortável com os sinais comerciais.
Se você definiu os objetivos do seu sistema comercial e escolheu uma estratégia de negociação que se adequa à sua personalidade, objetivos e estilo de vida, então você está pronto para desenvolver seu sistema comercial. Os 4 passos para o desenvolvimento do sistema de negociação são:
Escreva hipóteses para cada componente do seu sistema Selecione os sinais de negociação para corresponder a sua hipótese Teste de sistema de negociação para avaliar e melhorar o desempenho Gerenciamento de riscos de projeto e regras de dimensionamento de posição.
1. Escreva hipóteses para cada componente do Sistema.
Uma hipótese é simplesmente uma declaração sobre o que você acredita que deveria acontecer. Você pode se lembrar de escrever hipóteses em aulas de ciências do ensino médio antes de começar suas experiências. Por exemplo, se você estivesse prestes a testar a solubilidade de areia, sal e açúcar na água, então você pode ter a hipótese de que o sal e o açúcar se dissolverão, enquanto a areia não irá.
Na negociação, sua hipótese é similar. Tudo o que você está fazendo é declarar o que você acha que deveria funcionar em cada componente do sistema comercial. A imagem abaixo demonstra como é simples escrever uma hipótese para orientar o desenvolvimento do seu sistema comercial. Estas hipóteses de exemplo são para uma tendência seguindo o sistema de negociação de ações.
Começar com uma forte hipótese de que você está testando é extremamente importante - economiza tempo e ajuda a garantir que você não é apenas minerador de dados para encontrar algo que funcionou no passado sem valor no futuro.
2. Selecione Sinais de Negociação para corresponder a sua hipótese.
Selecionar os sinais comerciais corretos para capturar o que seus estados de hipóteses deveriam funcionar é muito mais importante do que testar os novos indicadores mais complicados de alguma revista. Pensar sobre a lógica subjacente dos sinais que você escolher irá trazer muito mais valor do que testar muitos indicadores diferentes, independentemente do que realmente estão tentando alcançar.
Para o seu sistema de negociação para trabalhar a longo prazo, ele deve ser baseado em algum comportamento do mercado subjacente que lhe dá uma vantagem no mercado. É por isso que sua hipótese para cada componente do sistema comercial discutido acima é tão importante. Sem a hipótese de guiá-lo, é muito difícil selecionar os sinais de negociação corretos para o backtest.
A ilustração abaixo dá um exemplo de como escolher sinais de negociação com base na hipótese que você escreveu para cada parte do seu sistema de negociação.
3. Repetição do sistema de negociação.
Backtesting para analisar e melhorar o desempenho do seu sistema comercial irá dizer-lhe se a sua ideia tem algum mérito e se é negociável. Se o seu sistema não optimizado não gera lucro, a otimização é provavelmente uma perda de tempo. Otimizar seu sistema comercial é uma arte especial, que é coberta extremamente bem no excelente livro de Pardo The Evaluation and Optimization of Trading Strategies.
Backtesting seu sistema pode parecer complicado e demorado, mas pode ser um processo bastante direto se você seguir a abordagem certa:
Crie separadas em conjuntos de dados de amostra e fora de amostra dividindo seus mercados e definindo intervalos de datas para os conjuntos de dados de amostra. O sistema será otimizado em dados de amostra. Para fazer isso, você precisa de muitos dados - eu uso e recomendo dados Metastock por causa da ampla gama de mercados e custo-eficácia. (Clique aqui para uma versão gratuita de Metastock Data)
2. Identificar parâmetros do sistema:
Liste os parâmetros em seu sistema para serem otimizados. O exemplo ilustrado abaixo possui 4 parâmetros para otimizar durante o backtest.
Defina um intervalo de otimização lógica para cada parâmetro do sistema com base em sua estratégia e prazo de negociação. Para manter seu backtest gerenciável, você precisa restringir seus intervalos de otimização a valores que façam sentido com base em sua estratégia de negociação.
Defina um tamanho de passo para cada parâmetro para dar granularidade suficiente sem criar muitas combinações de conjuntos de parâmetros. Se você selecionar poucas etapas, não poderá selecionar um valor óbvio claro. Se você selecionar muitos passos, você terá muitos conjuntos de parâmetros de otimização para gerenciar de forma eficaz.
Execute a otimização usando seu software de backtesting de portfólio para identificar o desempenho de cada combinação de conjunto de parâmetros. Você precisará de software de backtesting de portfólio como TradingBlox, Multi Charts ou TradeSim.
6. Selecione o conjunto de parâmetros mais robustos:
Selecione um conjunto de parâmetros rentável que é cercado por conjuntos de parâmetros igualmente rentáveis como o melhor para o seu sistema.
Execute o sistema de negociação com o parâmetro ideal configurado nos dados fora da amostra para garantir que o sistema seja robusto e não ajustado à curva nos dados da amostra.
Se o seu sistema comercial funcionar de forma igual em conjuntos de dados de amostra e fora de amostra, você sabe que você tem um sistema comercial bom e robusto que deve continuar a funcionar bem no futuro.
Para os comerciantes de ações, uma das melhores maneiras de tirar proveito dos dados da amostra é testar dados de estoque de outras trocas ao redor do mundo. A maneira mais rentável que eu encontrei para fazer isso é assinar o Metastock Data porque você obtém acesso a uma região inteira dos mercados de ações por um preço muito baixo.
Se o seu sistema comercial funciona em seu mercado local, além de outros dados do mercado de ações que você testou, então as chances são de que você tenha provavelmente um bom sistema de negociação de ações! Clique aqui para obter uma assinatura de mês grátis para a Metastock Data para uma região de sua escolha.
4. Design Gerenciamento de risco e regras de dimensionamento de posição.
Finalmente, projetar gerenciamento de portfólio e regras de tamanho de posição para garantir que você atenda seus objetivos é provavelmente o mais importante dos quatro passos. Mas você não pode fazer isso até que você tenha completado as três etapas anteriores e obteve o máximo de seu sistema comercial.
Existem três elementos principais no seu gerenciamento de riscos:
Dimensionamento da posição / risco por comércio Número total de operações simultâneas / risco total Exposição total.
Agora que você tem um sistema de negociação que é rentável e funciona bem com os dados da amostra, você precisa ajustar suas regras de gerenciamento de risco e tamanho de posição para melhor atender às suas metas de negociação. Por exemplo, se você variar o risco por comércio em pequenas etapas, você achará que seu desempenho ajustado ao risco melhora até um ponto e logo se deteriora rapidamente. Isso está ilustrado no diagrama abaixo.
Quando você seleciona seu risco por regras de dimensionamento de posição e comércio, lembre-se de que o ótimo histórico será muito agressivo para futuras negociações. Você sempre deve trocar em níveis de risco mais baixos do que o backtesting do seu portfólio sugere que você deveria. Isso é & # xa0; porque as condições do mercado mudam ao longo do tempo e isso pode levar a reduções severas se você estiver negociando de forma muito agressiva.
Teste seu sistema de negociação com diferentes níveis de risco por comércio, risco total e exposição total para encontrar a combinação de regras de gerenciamento de portfólio que melhor atendam aos seus objetivos de negociação.
Lembre-se de sua maior retirada está sempre à sua frente, então troque de forma conservadora!
Isso conclui minha visão geral do processo de desenvolvimento do sistema comercial. Se você seguir os passos 1-4 acima, você deve acabar com um sistema lucrativo que continuará trabalhando no futuro. Mas tenha cuidado - há muitas armadilhas no desenvolvimento do sistema de negociação que podem levar à adequação da curva e a uma lucratividade futura fraca.
Abaixo eu incluí algumas dicas adicionais para ajudá-lo a desenvolver um sistema de negociação robusto.
Dicas de desenvolvimento do sistema de negociação.
Se você seguir o & # xa0; 4 passos acima, então, até o final, você deve ter um sistema de negociação rentável que atenda seus objetivos e se adapte à sua situação pessoal e preferências. & # Xa0; Existem muitas dicas e truques para ajudar o desenvolvimento do seu sistema comercial de acordo com o melhor possível. 5 das minhas melhores dicas são:
Concentração de equilíbrio em todos os componentes do sistema de negociação Siga o processo para evitar o desperdício de tempo Use a abordagem orientada a hipóteses para evitar ajuste de curva Diversifique seus sistemas de negociação Comece a operar de forma conservadora para confirmar o funcionamento do sistema.
Balancear foco em todos os componentes do sistema.
Muitos novos comerciantes passam inúmeras horas olhando diferentes sinais comerciais para encontrar a melhor técnica de entrada. Eles esperam encontrar a bala mágica, o indicador perfeito que lhes dará negociações vencedoras 100% do tempo.
No entanto, depois de passar inúmeras horas testando diferentes idéias e indicadores comerciais, cheguei à conclusão de que não há um indicador perfeito. A maioria dos indicadores funciona algumas vezes e não funciona em outros momentos. O segredo do sucesso não é encontrar o sinal de entrada perfeito, mas equilibrar seu esforço em todos os componentes do sistema comercial para dar uma vantagem em cada parte do seu sistema.
Gastar todo o seu tempo nas entradas pode dar-lhe uma boa entrada, mas você não ganhará dinheiro, porque você não terá saídas que capturam o lucro de seus negócios de forma eficaz.
Da mesma forma, se você não colocar a ênfase suficiente em sua perda de paragem inicial, então você vai acabar segurando trocas por muito tempo e levando grandes perdas ou, ao contrário, sair de negociações potencialmente lucrativas muito cedo demais.
Conforme discutido aqui, existem 12 componentes em um sistema comercial completo e você deve garantir que você equilibre seu foco em todos eles para criar um sistema de negociação robusto.
Siga o processo para evitar o desperdício de tempo.
No início deste processo, existe um risco enorme de que o novo comerciante comece a mexer com idéias, "jogar" com elas de forma desestruturada. Tinkering ou o uso de tentativa e erro é uma enorme queda de tempo que o impedirá de alcançar seus objetivos de negociação.
Não há fim para o número de idéias que você pode jogar, o que significa que não há fim para a quantidade de tempo que você pode desperdiçar. Coletivamente, desperdiçamos muitos meses no passado antes de forçar alguma estrutura e disciplina no processo de desenvolvimento do sistema comercial.
O custo do tempo desperdiçado neste negócio é alto. Diga que demora 6 meses antes do seu lançamento. e compare isso com uma abordagem estruturada que pode levá-lo 1-2 meses do início ao fim (supondo que você esteja desenvolvendo seu sistema de comércio a tempo parcial após o trabalho, etc.).
Agora imagine que você tenha US $ 50.000 para o comércio e seu sistema pode produzir 30% ao ano com o algoritmo de dimensionamento da posição correta. Isso significa que os 4-5 meses extras que você gasta no que diz respeito ao toque podem potencialmente custar-lhe algo como $ 5-6K e isso pressupõe que você acabe com o mesmo produto de qualidade (seu sistema de negociação) no final do processo - o que você quase certamente ganhou ' t.
O custo do tempo desperdiçado no desenvolvimento do sistema comercial é de milhares de dólares - aprenda a fazê-lo corretamente e evite esse custo.
Abordagem Hipótese Drivada Evita o ajuste da curva.
O desenvolvimento do sistema de negociação feito de forma não estruturada e não científica pode muito facilmente levá-lo para baixo no caminho de perda de ajuste de curva para dados passados.
Sem uma hipótese que orienta o desenvolvimento do seu sistema comercial, você está deixando a mineração de dados, procurando infinitamente um conjunto de regras que deram bons negócios no passado. Na nossa experiência, isso leva a sistemas de negociação excessivamente complexos que não funcionam nos dados invisíveis do futuro.
É fácil contar um sistema ajustado de curva a partir de um sistema robusto que tenha uma forte filosofia e testes baseados em hipóteses por trás dele - Um deles ganha dinheiro quando você o troca em tempo real e o outro não.
"O problema é que a menos que você saiba o que procurar, você não descobrirá até que seja tarde demais." # xa0; Você ficará pensando por que seu sistema "parou de funcionar". Na realidade, nunca funcionou - você acabou de projetar um conjunto de regras que se encaixam nos dados passados e não deu nenhum valor preditivo para o futuro.
A otimização do seu sistema comercial exige uma abordagem cuidadosamente estruturada. Corretamente feito, você deve ser capaz de identificar amplos intervalos de parâmetros para o seu sistema que dão um bom desempenho conforme ilustrado no gráfico abaixo. Essa otimização foi realizada usando o TradingBlox usando a abordagem de desenvolvimento do sistema comercial descrita por Pardo em seu excelente livro "Avaliação e Otimização de Estratégias de Negociação".
Diversifique seus sistemas de negociação.
Uma vez que você está negociando com sucesso um sistema que você desenvolveu para si mesmo, é hora de superar seus resultados com a diversificação.
A diversificação é o único almoço grátis real - mas é uma refeição de 5 estrelas!
Se você já possui um sistema lucrativo, então, você pode melhorar substancialmente seu desempenho, diversificando além desse sistema original. A diversificação pode ser alcançada de várias maneiras: п »ї.
Negociando mais mercados Negociação de versões diferentes do mesmo sistema Adicionando sistemas adicionais ao seu portfólio Todos os itens acima.
A diversificação pode exigir que você aprenda sobre diferentes mercados, mas é bastante prático e muito poderoso para trocar um portfólio de sistemas que cobrem ações, futuros, divisas e opções ou alguma combinação destes. Pesquise as áreas que mais lhe interessam e planeje construir sistemas de negociação e se diversificar em cada uma dessas áreas, seguindo o processo correto de desenvolvimento do sistema comercial.
Comece a negociar de forma conservadora para confirmar que funciona.
Agora que você concluiu o processo de desenvolvimento do sistema de negociação e documentou completamente seu plano de negociação (você fez isso certo?), Você está pronto para abrir uma conta e começar.
Neste ponto, você precisa decidir se você começa imediatamente com dinheiro real ou se deve começar a negociar em papel por um período em primeiro lugar. A escolha depende de quão experiente você esteja e de quão confiante esteja em cada um dos componentes do seu sistema comercial e seu plano geral de negociação.
Se você é novato na negociação e não tem certeza sobre o processo de execução do seu sistema, dimensionando seus negócios, executando-os e gerenciando suas posições abertas, então a troca de papel em primeiro lugar é provavelmente uma boa idéia.
Se você é mais experiente e está confiante em todos os componentes do seu sistema, provavelmente você provavelmente começará a comercializá-lo em um nível conservador (muito baixo risco) primeiro. Isso permitirá que você confirme que toda a mecânica do sistema está funcionando corretamente antes de aumentar a escala.
A maioria dos novos comerciantes se beneficiará ao negociar com.
uma pequena quantidade de dinheiro real em baixos níveis de risco.
Negociar com uma pequena conta e baixo risco por comércio ensinará ao comerciante muito mais sobre mecânica comercial e o impacto emocional de ganhos e perdas do que a troca de papel poderia esperar alcançar.
A menos que você realmente não tenha fundos disponíveis para negociação, provavelmente faz mais sentido começar apenas, mas de uma maneira muito conservadora e de baixo risco. Se você é muito incerto, ou se precisar de algum tempo para construir uma participação comercial inicial, então você deve considerar a comercialização de papel primeiro.
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